Aan het einde van de 16e eeuw verwierf de familie Borghese, een rijke familie uit Siena, land in het noorden van Rome, buiten Porta Pinciana, om geleidelijk een immens park te creëren. In dezelfde periode, de familie Borghese breidde zijn invloed Romeinse aristocratie, vooral wanneer Camillo Borghese werd verkozen tot paus in 1605 onder de naam van Paul V. De familie ondernam zulke belangrijke bouwprojecten: een villa in zijn Pincio park. Het project begon in 1607 en werd toevertrouwd aan de architect Flaminio Ponzio, die al voor de Borghese had gewerkt in hun stadspaleis op de linkeroever van de rivier de Tiber. De architect Giovanni Vasanzio kreeg de opdracht om het werk na de dood van Ponzio, die zich in 1613 te voltooien, terwijl de werken van de tuinen, ontworpen door Carlo Rainaldi, voortgezet tot 1620. Terug maart 1613, de belangrijkste werken van de collectie samengesteld door kardinaal Scipione Borghese, neef van paus Paul V, werd verplaatst van het Dal Borgo-gebouw, waar de broers van de paus woonden, naar de villa van de Pincio. De villa, waarvan de architectuur is geinspireerd door de Villa Medici en Villa Farnesina, met een portiek die uitkomt op de tuinen, is vervolgens ingericht in de karakteristieke stijl van de zestiende eeuw. De gehele facade is verfraaid met 144 bas-reliefs en 70 bustes. Het gebouw heeft veel ramen, om het nodige licht te geven voor een goed zicht op de werken en ook de indeling van de kamers is volgens dezelfde logica georganiseerd. Lodovico Cigoli schildert enkele van de fresco's van de Villa, in het bijzonder de Geschiedenis van Psyche.